華泰柏瑞中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
華泰柏瑞中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月31日
送出日期：2025年12月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華泰柏瑞中證A500指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 026433
下屬基金簡稱 華泰柏瑞中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 下屬基金交易代碼 026433
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 笪篁 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年6月24日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，結(jié)合增強(qiáng)型的主動投資，進(jìn)行積極的組合管理和風(fēng)險控制，力求實現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票及存托憑證資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，港股通標(biāo)的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，基金管理人在依法履行適當(dāng)程序后，可對本基金的投資比例做相應(yīng)調(diào)整。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證 A500 指數(shù)。
主要投資策略 1、股票投資策略： （1）量化選股策略 1）多因子alpha模型——股票超額回報預(yù)測 2）風(fēng)險估測模型——有效控制預(yù)期風(fēng)險 3）交易成本模型——控制交易成本以保護(hù)投資業(yè)績 4）投資組合的優(yōu)化和調(diào)整 （2）港股通標(biāo)的股票投資策略 2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證券投資策略；4、衍生品投資策略；5、存托憑證投資策略；6、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證 A500 指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、 投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注：詳見《華泰柏瑞中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認(rèn)購費 M＜1000000元 1.00%
1000000元≤M＜3000000元 0.60%
3000000元≤M＜5000000元 0.30%
M≥5000000元 1,000元/筆
申購費 （前收費） M＜1000000元 1.20%
1000000元≤M＜3000000元 0.80%
3000000元≤M＜5000000元 0.50%
M≥5000000元 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；基金費用包含按照國
家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險包括：
1、本基金特有風(fēng)險（包括指數(shù)增強(qiáng)型基金的特定風(fēng)險（包括標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)回報與股
票市場平均回報偏離的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)
的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、量化增強(qiáng)策略的風(fēng)險）、
股指期貨投資風(fēng)險、股票期權(quán)投資風(fēng)險、國債期貨的投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、存托憑證投資
風(fēng)險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、港股通標(biāo)的股票的投資風(fēng)險、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險）
2、投資組合的風(fēng)險（包括系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險等）
3、管理風(fēng)險（包括交易風(fēng)險、系統(tǒng)故障風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、會計核算風(fēng)險）
4、投資合規(guī)性風(fēng)險（包括法律風(fēng)險、道德風(fēng)險）
5、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
6、其他風(fēng)險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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